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noemie · 2021年12月04日
这道题老师可以再讲解一下么，谢谢！
DD仔_品职助教 · 2021年12月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
请看下图具体计算，
首先计算出每个月的违约概率
然后计算EL
再计算99%WCL，难点在于确定99%WCL是多少，看cumulative PD来确定
最后计算CVAR
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
