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ZJR · 2018年02月27日

FRM二级 操作风险LDA方法 (Historical-based loss distribution)的一个问题




请问这里卷积的时候,No. of Losses为1时,为什么不考虑first loss=0 second loss=1000,10000,100000的情况呢?

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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年02月27日

之所以有Second Loss这一项,是因为卷积中损失事件个数最大为2,而并非说事件总数有两个,对于No of Losses为1的情况由于只有一个损失事件,也就不需要考虑前后的关系,此处不要与组合的概念混淆。如果要考虑先后,那场景应当是总共发生了两个事件,其中一个事件为损失事件,另一个为非损失事件,此时才需要考虑组合的问题。显然,当损失事件为1的时候,事件总数可能远远大于1。

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