开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

wawjbng · 2021年12月04日

请问

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
CIR model的drift项是k(theta-r)do还是只是k(theta-r)呢
添加评论
wawjbng · 2021年12月04日

更正，dt，不是do

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年12月05日

同学你好，dt这里等于1，可以忽略。所以是一样的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 289

    浏览
相关问题