开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

186****1842 · 2021年12月04日

model2

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
为啥是均衡model，而不是套利model，请解释下D
添加评论
1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


套利模型是要求match to market price，也就是模型的假设前提是市场价格是合理的，典型的套利模型是Vasicek model。


均衡模型不需要去match market price，比如model 2或者Ho lee model. 可以看一下Notes里面的详细描述：





----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 300

    浏览
相关问题