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roger_yu119 · 2018年02月27日

问一道题：NO.PZ2016072601000087 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Basel Accord

请问这题为什么不用10天的loss计算MRC

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年02月27日

同学你好，再计算MRC时，是每天算一次daily VaR，然后再将其乘上根号10，得到十天的VaR。

在确定m（k）的过程中，需要进行backtest，backtest的也是一天的VaR。



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