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seven-zhu · 2021年12月03日

VAR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

好像一级讲过，但是有点忘了，刚好在看二级mapping这一章节，公式里面VaR(dy) 和VaR(dS)是怎么求的吖。之前遇到过一道题，旁边记了笔记，VaR(dS) = alpha * sigma * $P, 这是怎么来的呀

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品职答疑小助手雍 · 2021年12月03日

同学你好，VaR(dy) 和VaR(dS)这俩就是基础资产的var的计算，alpha * sigma * $P举个例子就是1.645*波动率*资产价值。

这俩是用来mapping的，乘以delta或者duration之类的mapping用的因子就可以mapping到衍生品的var了。

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