开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
多多的PZ · 2018年02月27日
问题如下图：解释中关于两个公式如何理解？
选项：
A.
B.
C.
解释：
李宗_品职助教 · 2018年02月27日
首先，童鞋，我假设你这两个公式是知道的，然后这个波动性变大导致option本身的价值变大这个逻辑应该也没有问题吧，所以假设不含权债券价格不变的时候，embeded option价格上升对应含权债券价格变化这个应该没问题了吧。
