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noemie · 2021年12月02日

DVCS

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

为什么 the smaller the z-spread, the larger the effect on the bond price?

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年12月02日

同学你好，同学你好，DVCS可以类比DV01，这句话意思其实就可以推出DVCS是convexity形状。



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