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186****1842 · 2021年12月01日

conditional pd和marginal pd

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问这两个pd的区别，都是一年时间单独看吧？
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


考试是按marginal PD等于本期的cumulative PD减上一期的cumulative PD。


conditional PD指的是上一期没有违约的那些，在本期违约的概率（也就是经典题的定义来的）。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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