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noemie · 2021年12月01日

Basel II.5 MR

Market risk 中,IRC的计算公式中,1/12是代表什么含义?IRC公式是怎么解释的呢?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


讲义P136,这个1/12的意思是要计算12周的平均数。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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