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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月30日
老师，当害怕 correlation increase，不是应该获得index的variance，支出个股的variance，从而获得更多variance吗？因为我要hedge，我害怕什么就要做什么嘛，为什么会pay variance of index呢？
李坏_品职助教 · 2021年11月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
是这样的：pay variance of index ，但是receive的是指数的组成成分，也就是个股的variance。
其实跟你说的做多variance类似，因为如果相关系数飙升，那么个股的波动率增长是必然大于指数的波动率的，所以receive个股的波动率是可以hedge风险的
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日
哦～～我想错了，谢谢老师！
