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moon · 2021年11月30日

factor based approach

请问factor based approach是如何选择我要规避的是哪种风险呢?可以用DB plan举个例子吗

1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年12月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


以inflation risk为例,基金就可以通过long T-bond, short TIPS剥离出inflation 这个风险因子。剥离之后其他所有风险理论上都对冲掉了,只剩下inflation这个风险因子获得投资收益。DB plan是一种资金集合的形式,你可以把它想象成一个基金通过上述操作规避不想要的风险,留下自己想要的风险因子,当然DC plan也能这么操作。

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