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momo_papillon · 2021年11月30日
题目求diversified var，为什么不用rho=o的公式求var呢？
DD仔_品职助教 · 2021年11月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为这个题很明确的说明了ρ=0.15，我们就要用一般的VAR的公式。
并不是说只有ρ=0的时候我们求出来的VAR就是diversified VAR，只要ρ不等于1，就有分散化效果，那个VAR就可以称之为diversified VAR。
一下这俩公式的使用都是有条件的，只有条件满足了才能用。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
