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盈妮儿 · 2021年11月30日
老师你好，我想请问下，如果在算VAR的时候，分位点没办法恰好取到，比如，我要算95%的VAR, 然后刚好只有94.7% 和 98.8%的分位点，那我应该取哪个值作为VAR, 是取损失大的 98.8%这个吗
李坏_品职助教 · 2021年11月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个问题可以参考讲义P20的例题，按照李老师的意思是，如果你算出来的分位点不是整数，可以选择亏损较大的（谨慎性），也可以选择两者的平均数。 题目一般是给出整数的，万一不是整数，会给你一个具体的取值要求。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
