请问single liability中duration match的是mac duration还是money duration，谢谢
pzqa015 · 2021年11月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
单笔现金流负债match的是mac D，让资产的mac D与投资期相等。
多笔现金流负债，match的是BPV，它是根据mod或者ed来计算的，具体就是BPV=-MV*MD(ED)*1BP。
当然，mod D与mac D本身也是有关系的，mod D=mac D/(1+y)，但我们三级一般不会考二者的关系，这是一级的内容。
只需记住单笔负债match mac D，多笔负债match由mod D计算的BPV即可。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
puchao · 2021年11月24日
好滴，谢谢