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JerryxieCFA · 2021年11月24日
active risk 又称为 tracking error, 它表明了基金经理投资的稳定性，应该是越低越好。
但是，active risk越低，表示active return也就越低，基金经理的主动收益就低，不好。
例题中也是这个结论：
基金D的active risk为1%，接近passive fund，所以active risk低了不好。
active risk究竟是越低越好还是越高越好？有没有一个标准？
谢谢
星星_品职助教 · 2021年11月24日
同学你好，
投资者希望在收益率一定的情况下，active risk即风险越小越好。
收益率可变的情况下，低风险就代表了低收益，所以需要在承担风险和获取收益中进行权衡。
