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JerryxieCFA · 2021年11月24日
这道例题我有个问题：
如果J,K,L 本身是无套利的，就可以得到正确的APT方程。但是如果其中有个是高估或者低估的，这个解还准确吗？
我的这个问题也体现在一个题目中，我另外提问。
谢谢
星星_品职助教 · 2021年11月24日
同学你好，
如果这里面有个高估或者低估，不能联立方程组求解。
换而言之，联立方程组求解的前提是用到的两个方程的定价都是合理的。如果考试考察系数的计算，需要挑出其中合理定价的方程来进行联立
星星_品职助教 · 2021年11月25日
@Jerryxie
1）如果考试考察系数的计算，那么给出的定价方程都会是合理的，否则无法计算；
2）对于套利问题里找到定价错误的资产的思路，已经再另一个问题中回复。
