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JerryxieCFA · 2021年11月24日
请问为什么不能只用一个组合，例如A来套利？
A的beta=0.5, w x 0.5=0.45 -> x=0.9. 即卖掉0.9份的组合A也可以得到0.45的风险。
谢谢
星星_品职助教 · 2021年11月24日
同学你好，
A的β就是0.5。无论是买1份A还是0.9份A，A本身的β值是不会发生变化的。
只有在一个组合里，该组合的β才是所包含的各个资产β的加权平均，此时会受到各个资产的权重影响。
