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wwwwq · 2021年11月23日

Interest rate swap valuation


请问这个公式里多的180/360,如果用原始公式套好像没有这项,是要理解为原公式是以年结算,这道题是半年结算要加上的吗?因为后面PV的部分感觉已经考虑到了半年reset的问题,有点想不明白什么情况下计算还要乘以reset period180/360?谢谢

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里4.5%和4.33%都是年化利率,180/360是针对这两项利率进行半年化。

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努力的时光都是限量版,加油!

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