可以帮忙解释第三题吗？三个选项都不太明白

A选项，错误。所以是least accurate

他说strategy 3里有一个mismatch in character，但根本没有涉及这个。

B选项，正确，他说strategy 2里存在cross hedging的现象，没错。同学看我下图标黄部分：

他害怕的是上市公司的股价下跌，他买的是ETC that tracks the building materials industry。这个ETC的标的并不是这家上市公司，而是跟上市公司所在行业相同的ETF，这种就叫做cross hedge

C选项，说的是strategy2提供了一个probability of yield enhancement，因为他手持股票，又long put；所以为了再降低风险或者减少成本，他也可以shortcall去降低风险，所以有可能去再shortcall，所以strategy2确实有一个possibility of yield enhancement

而本题让我们选一个least accurate，选项A即strategy3肯定是没有mismatch的，很明确，所以我们选A