noemie · 2021年11月22日

Var回测

Lower confidence level是不是更容易拒绝从而导致二类错误？

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品职答疑小助手雍 · 2021年11月24日

对的，这个其实是一级数量的内容，power of test取决于第二类错误的概率，第二类错误概率越低，power越强。

而同样样本量的情况下，第一类错误和第二类错误是此消彼长的，第一类错误的概率是significace，所以significance越高，第二类错误越低。

即power强的状况对应的是CI低，significance 高。

品职答疑小助手雍 · 2021年11月23日

同学你好，你是说var的confidence level还是回测的confidence level？

var的话没有类似结论，回测的话CI越低意味着significance 越高，type 1 可能性越大，此时相对的二类错误会小一些但是不好算。基本班讲义58页。

noemie · 2021年11月23日

老师，如果是针对回测，CI越低意味着significance 越高，是不是一位者检测力度的上升(strengthen the test power)? 如果是weaken the test power, 应该就是正好相反吧，CI高 significance 低？