sharpe ratio可以评价TAA相比SAA的好坏，capture ratio可以评价实际投资是否偏离声称的投资风格，感觉说的是一个意思，如果题目同时出现两个ratio，应该怎么选呢
郭静_品职助教 · 2021年11月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
关于Sharpe ratio评价TAA和SAA，这时用Sharpe ratio衡量的是大类资产之间range偏离的表现。比方说SAA定的是股票50%，债券50%，TAA定的是股票55%，债券45%。然后用sharpe ratio去衡量哪种大类资产配置比例更优。
而Capture ratio评价实际投资是否偏离声称的投资风格，是指大类资产选好以后，某一个大类资产内部，用CR指标衡量最终投资风格是不是与宣传的一致。
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