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noemie · 2021年11月22日

ES


老师这道题怎么解,没太读懂题干

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,请提供一下题库里的编号或者经典题的页码和题号,便于我们答疑~


表格的数据是在100天的时间区间内,资产收益最低的10个数据。而在过去的10天内资产的最低的收益是-2590。那么95%置信度下面的expected shortfall是多少?


ES的定义是超过var的那部分损失的平均数。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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