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hillock1122 · 2021年11月21日
请问：第18页1.6题解题答案中的贝塔，也就是CAPM中的贝塔，不应该是portfolio对market的变动系数么？那对应求rou（相关系数）的时候，分子不是portfolio的波动率，分母是market的波动率么？但是公式推导过程中分子分母是相反的，这个是为什么呢？
李坏_品职助教 · 2021年11月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
β = ρ*σ_i / σ_m， 所以红框里的公式=（ρ*σ_i / σ_m） / σ_i * σ_m = ρ
注意，红框和后面乘号连着的公式，是先乘以σ_m再除以σ_m。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
明白了，哈哈哈，是反过来求的，谢谢解答。
