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1154750940 · 2021年11月21日
你好，请问这道题A选项说The stressed Var is calculated on a monthly basis.何老师说应该是on daily basis但是答案写的是at least weekly，请问SVar应该多久算一次呢？
以及普通Var和IRC的计算频率是多少呢。。。
DD仔_品职助教 · 2021年11月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
SVaR衡量危机情况的，这里教材和讲义课件都没有具体写是多久计算一次，但是可以肯定的是，危急时刻绝对绝对不可能一个月才更新一次，那太久了，市场情况很差的时候，daily和at least weekly都是可以接受的。
巴2中MR，普通VaR是一个季度update一次
巴2.5中IRC，至少一周计算一次
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
