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杨登伟 · 2018年02月25日

关于reverse Optimization

有个问题关于reverse Optimization,这个是已知w1 w2, 算 expected return

在portfolio的return是1%的情况下,公式 是这样的如图,通过算min portfolio standard deviation 来得到各个资产的E,问题是 在已知weight 和每个 资产的standard deviation以及相关系数后,portfolio的standard deviation
就已经确定了,如何还能算min portfolio standard deviation?

非常感谢


1 个答案

doglyt · 2018年02月25日

在portfolio只有两个资产的情况下确实求出的w1,w2是确定的,但如果assets有三个四个甚至更多的时候呢?只凭E(r1)w1+E(r2)w2+E(r3)w3=1%和w1+w2+w3=1是求不出唯一的w1、w2、w3的,这时候就要取令portfolio的西格玛最小的w组合

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