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Ruina · 2021年11月20日
老师好~~~
想请问老师这题，CRO用了mid point price 去估计保费为什么会产生loss呀？难道用mid point price去估计不应该赚更多嘛？麻烦老师解答了蟹蟹;)
品职答疑小助手雍 · 2021年11月21日
同学你好，第一句话首先第一句话说了银行是一个 protection seller（目前在不断地收取固定的保费），bid是别人来买保险的价格比mid price低。
用bid价格来衡量目前卖cds头寸的话，是比用mid price要低的（这个价格是目前应该收取保费的价格）。相当于换成mid price的话，CRO测算应该收的保费会更多，只收固定的保费，但是应该收更多的话也就是更亏钱，就要更多collateral。
