如题 这俩太分不清楚了
郭静_品职助教 · 2021年11月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
risk budgeting和risk parity对应的知识点都在这个表格了。
risk budgeting有广义和狭义之分，广义risk budgeting，是指找到最优风险分配方案的过程。而risk parity和狭义risk budgeting是广义risk budgeting的下位概念。risk parity是风险分配达到最优（广义risk budgeting）的均衡条件——每个大类资产贡献的风险在组合中是相等的。狭义risk budgeting与risk parity差不多，是风险分配达到最优的另一种均衡条件——对于所有大类资产，超额收益比上MCTR的比率相等时，风险分配达到最优。但是狭义risk budgeting比risk parity多考虑了收益。
建议将不清楚的题目发上来，我们才知道你迷惑的地方在哪里，好做有针对性的解答和讨论。
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