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Summer · 2021年11月20日

Calendar spread

4种,long call long put和short callshort put的calendar spread再总结下分别买卖近期或远期,谢谢
1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年11月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

Calendar spread:

1.     先区分是long calendar还是short calendar:

(1)     当预测短期市场平稳,长期波动大,则long calendar:买长期限的期权,卖短期限的期权

(2)     当预测短期市场波动大,长期平稳,则short calendar:买短期限的期权,卖长期限的期权

2.     然后判断用call还是put来构建:

原则是认为股价会涨,就用call构建;认为股价会跌就用put来构建。

3.     知道了用call和put来构建后和上面的long 或者short头寸来搭配即可:

认为长期波动大,并且认为涨的可能性大,短期平稳,则long calendar with call

认为长期波动大,并且认为跌的可能性大,短期平稳,则long calendar with put

认为短期波动大,并且认为涨的可能性大,长期平稳,则short calendar with call

认为短期波动大,并且认为跌的可能性大,长期平稳,则short calendar with put

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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