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AmberLiu · 2021年11月20日

carry arbitrage in bond

这道题我不知道我哪里算错了?可以帮忙看一下吗?为什么我算的future price和答案不一样?
AmberLiu · 2021年11月20日

为什么不能用计算出来的quoted future price和题目给的quoted future price来计算arbitrage profit呢?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学是可以的,但是还差两步。计算出的QFP和报价的QFP之间的差额,并不是真正的3个月后的套利利率,实际结算时需要再乘以conversation factor,所以计算出的差额也需要乘以这个factor,才是真正的套利利润。然后,由于3个月后才能拿到这个利润,所以需要再折到present value,就是现在的套利空间。

(125 - 124.4044)* 0.9 / (1.003)^0.25 =0.5356

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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