笛子_品职助教 · 2021年11月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
为什么没有考虑残差呢
contribution to total portfolio variance的算法是固定的，按照书本上的例题来，不需要考虑残差。
为什么不考虑残差，回归系数是单个资产收益和投资组合总收益回归出来的，但是计算的是单个资产的方差，对投资组合总方差贡献，计算方差贡献，用不到收益的残差，只需要用到回归系数，单个资产波动，相关系数。
CME算的时候就会考虑残差？
CME是线性回归出来的，回归方程就有残差。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
