老师, correlation 是不是只有在看ACTIVE RISK 的时候才有用？
然后讲这个题的时候为什么，N 相同的情况下，active return越大越好这个我懂， 为什么active risk越大越好? active risk 大不是说更不像 benchmark嘛？
伯恩_品职助教 · 2021年11月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，这个不应该是active risk越大越好吧？应该是active share越来越好吧。
active risk是因为不像了有风险了。active share越大说明效率越高，主要是因为可以用不同的股票完成相同的跟踪，这样灵活度高，不会因为一个买不到而难受
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
mario · 2021年11月21日
老师辛苦！这么晚还在答题。 我也同意你的说法，那视频里李老师应该讲错了，在押题里面。 麻烦您确认一下啊？
