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落了一地 · 2021年11月19日
在何老师讲inter-market carry trade时说因为 借A国 投B国 的期限可以一样，所以可以没有interest risk，又说在intra-market且upward sloping时，肯定是借短投长，这样肯定会有interest risk，因为期限不匹配。
但是interest risk不是利率变动的风险么？做carry trade的假设不是yield curve stable么？那利率都不会变，为什么还有interest risk
谢谢
pzqa015 · 2021年11月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
风险是可能发生的事件，现在预期未来收益率曲线不变，做intramarket carry trade，duration＞0，但若未来收益率曲线改变了呢，那不就有风险了吗，所以，intramarket carry trade是有利率风险的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
