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欢欢 · 2021年11月19日

影响欧式期权价值的因素-Rf

关于第三个影响因素,老师说利率Rf上升时,资产涨价。但是F0(T)不是在期初就约定好的么,不会变吧?



1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


执行价是确定的。但是如果无风险利率上升了,根据资产价格公式 FP=S0*e(Rf*T), 那么未来资产的价格也会上升。call option就是未来资产价格上升才赚钱,所以value 上升。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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