WINWIN8 · 2021年11月18日
这道题解题我有个疑问，在最后验证yt=error term这个地方，要满足三个前提假设这个方程才是stantionary的： 1.均值=0。 2. 方差稳定。 3.协方差=0，何老师说： error term在回归方程的前提假设是自己和自己不相关，serial correlation=0，所以这里协方差=0。
那我的问题就是这第3个假设，按我的理解，我们会用ar model就是因为我们用dw test发现了error term有serial correlation的情况，那就说明ar model里的error term是自相关的呀，correlation不等于=0才对呀。那么为什么这道题又说correlation=0呢？
星星_品职助教 · 2021年11月18日
同学你好，
AR模型的应用前提是：发现数据之间有“昨天的我（Xt-1）能解释今天的我（Xt）”的现象，这才是使用AR的原因。而不是做替代品。
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以下了解即可。
从你提到的那个角度出发，如果一元回归用dw发现有serial correlation，这个时候要检查serial correlation的原因。
1）如果能修正，那还是用一元回归；
2）如果产生serial correlation的原因是数据特征呈现昨天的我解释今天的我，这时候就不是小修小补的问题，而是整个model就完全错误了。这时候就要换成AR。而更换模型之后，serial correlation是很可能直接就不存在了。
以上内容不是考点，也和这道题没有直接联系，看一下就行。
