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Emmaleeyun · 2021年11月18日
请问老师，大幅度的平移时，是直接增加凸性即可，不再使用duration管理吗？
pzqa015 · 2021年11月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是的
大幅平行移动时，用duration已经不足以衡量价格变动了，要用duration+convexity一期来衡量，公式是
△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2.
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
