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丁崽 · 2018年02月24日

这道题从高风险高收益的角度看,也没错呀?问一道题:NO.PZ2016071602000010 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年02月25日

对于单个资产而言,基于风险厌恶的假设,一般是资产风险越高,所要求的收益也越高。但是对于单个资产的风险如何对组合风险产生影响,则应当根据组合风险的计算公式进行计算。如包含两个资产的组合的风险:,可见与资产的波动性、权重和与组合内其他资产的相关性有关,所谓的资产收益越高风险越高并不能充分解释。举一个极端的例子,如果单独使用衍生品工具可能存在很大的收益伴随着很大的风险,但是如果其恰好能够对冲组合的风险,反而能够减少组合整体的风险,就单个资产而言,它的收益可能很高,但是并不必然增加组合风险。

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