是否应该用hedge volatility=sigma（fc）*（1+r（fx））？谢谢
Hertz_品职助教 · 2021年11月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好~
这里并不是有问题哈，是一个近似的方法，当然你说的也是对的哈。
是这样：
1. 当我们使用了forward合约hedge了风险后，在求standard deviation的时候是使用讲义中的公式（对应下面我手写的（1）式子），肯定是没有问题的，这是一个精确的公式；另外还有一个近似的约等于的式子，推倒和式子我也写在了下面哈，对应（2）式子。
2. 本题中使用的就是近似的式子（2），如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上（1+Rfx）仍然是可以得到相同的结论的哈，也是满足了目标2的。
3. 一个是精确地一个是近似的，建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。
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