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worldcup · 2021年11月16日
+1 standard deviation yield changes. 对这个名词不是特别理解。听老师讲解的时候，应该就是就这里的数字理解成 每个 maturity 利率变动的basis point了？
sorry，又没挂上图。定位在经典题，reading 20，yield curve strategies，7.1 那个表。
pzqa015 · 2021年11月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
对，可以理解成每个maturity利率变动的basis point。
+1 standard deviation yield changes是一个标准差收益率曲线变动下各个点利率变动的basis point。假设可以做N次独立的收益率曲线变动，每次都会得到一组点利率变动的值，对这些值可以求均值和标准差，这个标准差就是表中的数据。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
