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滴滴姐姐~ · 2021年11月15日

经典题CR 第八页1.1和第十页1.6（无答案版

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
按照第十页1.6对marginal PD的定义（marginal PD=cumulative的差），1.1就应该选13%呀？定义到底是啥？
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滴滴姐姐~ · 2021年11月15日

我再补充一下，看了一下基础班讲义，96页的例题，如果按照1.6那道经典题的cumulative之差的定义，也不应该是C了呢。。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月16日

同学你好，定义上是按1.6的定义的，1.1和基础班讲义里面题面的描述有问题，不应该说marginal PD，直接说当年的PD（conditional pd）会正确一些。

同样的问题在经典题1.2和1.4的题面里也存在。已反馈。

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