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玛卡巴卡123 · 2021年11月14日
NO.PZ2020011303000079
问题如下：
Does implied volatility or historical volatility give a better estimate of future volatility?
选项：
解释：
Implied volatility gives the best estimate.
如题如题如题如题如题
李坏_品职助教 · 2021年11月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
historical只是简单的通过历史数据去预测未来，这里需要满足假设：未来会重演历史。这是不一定的。
implied volatility是根据期权当前最新的市场价格倒推（BSM公式）出来的一个波动率的数值，这是符合市场预期的，也比简单的历史模拟要靠谱的多~
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
