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wawjbng · 2021年11月11日

capital

老师好,请问:信用风险资本金是credit var=wcl-el,操作风险和市场风险资本金是var还是ul,另外这两个风险的var,el,ul之间有什么等式吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你想问的应该是市场风险和操作风险的var怎么算的吧? 只有credit var是涉及el的。


市场风险的var本身就是衡量预期损失(el)的。就是我们经常算的historical simulation或者delta-normal的var。这个是考察最多的。


操作风险的var有一个OpVar,讲义P84,是衡量非预期的损失的,不要求掌握计算,了解即可。



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