嗨,从没放弃的小努力你好:
你想问的应该是市场风险和操作风险的var怎么算的吧? 只有credit var是涉及el的。
市场风险的var本身就是衡量预期损失(el)的。就是我们经常算的historical simulation或者delta-normal的var。这个是考察最多的。
操作风险的var有一个OpVar,讲义P84,是衡量非预期的损失的,不要求掌握计算,了解即可。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!