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心若野草 · 2021年11月10日
如题，由讲义，时间加权的优点之一是赋予高额损失更高的权重，更好处理损失集群的现象，但是时间加权不是越近的时间权重越高吗，越远的时间权重越低？如果大额损失是在很久以前发生，不是权重更低了吗？
李坏_品职助教 · 2021年11月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
讲义里那段话的出处是原版书P24。
意思是如果选择了合适的Decay factor（λ），那么large loss event会比传统的历史模拟法的权重高一些。如果发生时间太久远，那我们可以认为它不太可能再次发生了，所以这里说的large loss events其实是近期的large loss。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
