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136****5866 · 2021年11月09日

full price

想问下我求full price的话,这道题为什么用102.36+accrued interest(2.5*66/180)的答案不一样啊。




1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2021年11月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为时间点不同。

如果按照你的做法,你把102.36看成了6.16的clean price,加上了AI之后得到6.16的full price。但其实102.36是2014年4月10号的现值,4月10号是一个付息日,在付息日当天,full price=flat price,不存在AI。所以102.36既可以看成是full price也可以是flat price,因为两者相同。

102.36是未来五笔现金流折到2014.4.10的现值之和,然后再将这个数值复利到2014年6.16,即得full price为103.10。

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