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加油学习 · 2021年11月09日

市场中性

老师您好

李老师说,跟市场中性,左偏的效果很相似,


我想问,市场中性是有什么特征呢



2 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师,市场中性就是β netural吗?——对的

老师您好, 什么是市场中性,是常态吗,还是像市场有效假说的那种假设类东西?——非常态,必须是组合对冲掉β构建出来的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年11月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


市场中性策略就是Equity Market Neutral

有以下特征

Return: Modest return profiles, with portfolios aimed to be market neutral.

Leverage: limited partnerships are the preferred vehicle

Quantitatively driven process: uses a substantial amount of leverage

Discretionary EMN managers: with significantly less leverage

Risk and Cost

Leverage risk and Tail risk

High levels of diversification and liquidity and lower standard deviation of returns.

Investment horizon: Shorter horizons and more active trading

Attractiveness of non-trending or declining markets. Preferred replacements for fixed-income managers

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

加油学习 · 2021年11月16日

老师,市场中性就是β netural吗?

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