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蜗牛果果 · 2018年02月20日

2014年真题 Question 8

Part C答案中

A mean-variance improvement would be achieved if the Sharpe ratio for non-domestic
developed market equity is greater than the product of the Sharpe ratio of the current endowment
portfolio and its correlation to non-domestic developed market equity.

为何要用non-domestic Sharpe Ration和组合Sharpe ratio 乘以non-domestic与组合的correlation进行比较,讲义中并未看到此方法。

同时,Part D中关于conditional return correlation的描述并未在讲义中找到,是因为教材改版的原因吗?

1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月02日

你好童鞋,这题已经不在考纲范围内啦,我们已经整理了一份历年不用做的真题,会发放给学员

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