what is gamma of the covered call option? 为什么gamma是负的
lynn_品职助教 · 2021年11月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
covered call = long stock + short call —— short call 的 gamma 等于 负的 long call的gamma
long 头寸下,gamma有如下特点:
2&3就是gamma的取值范围,(0,无限大),所以short call 的gamma就是negative的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!