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蓝阿白 · 2021年11月09日

这道题怎么看出来这个portfolio是有个benchmark?

如题,请帮助解释一下这道题

4 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题用的是排除法。

A选项说的是分解return,这和题干risk attribution不符。

B选项错在最后“each postion”,top-down方法不能是each postion,这是bottom-up方法对应的描述。

剩下只能选C。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

蓝阿白 · 2021年11月10日

经典题trading. risk attribution的第3.1题

吴昊_品职助教 · 2021年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你的截图均没有显示出来,麻烦重新告知一下具体题目来源或重新上传一下图片。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

蓝阿白 · 2021年11月09日

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