Molly · 2021年11月09日
NO.PZ2015120604000108
问题如下：
If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?
选项：
A. 8.08%.
B. 30.20%.
C. 9.68%.
解释：
A is correct.
Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.
看了答案，还是不理解这个题目应该怎么做，题干是什么意思
星星_品职助教 · 2021年11月09日
同学你好，
这道题求的是return＜2%的概率。由于threshold return即RL就等于2%，所以本题相当于在求return小于RL的概率。为了方便将return用X替代，则本题最终需要求出的是P（X＜RL）。
由于普通正态分布无法查表，所以需要将P（X＜RL）做标准化后通过标准正态分布才可以进一步查表解题。
代入正态分布标准化的公式，P（X＜RL）即转化为求Z＜[ RL-E(Rp) ]/ σp。
而SFR的公式为SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp，可以观察到不等式右侧正好就是﹣SFR的形式，所以直接代入SFR=1.4后就等价于求P（Z＜-1.4）的概率，对应查出P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了
