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Lily · 2021年11月09日

经典题 CDS那一章关于expected loss的计算

这里expecte loss的算法为什么会跟上一章CVA的过程项有区别,每一年exposure只是coupon而不需要加上之后的现金流折现么?麻烦帮忙统一一下逻辑



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年11月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题来源于mock题,考查的是R36,CDS那一章的EL求法(非考纲要求内容,但是在原版书正文中出现了相关的求法,下图是原版书正文),也就是我们最普通的求EL的方法,不需要考虑现金流的单独折现。

考试的时候大概率是不会出现这道mock题的考法的,我们还是按照之前课程学的CVA来解题。个人认为这道题出的不是很好,我们大概了解一下即可。两个章节并不一样,不需要考虑前面一章节的算法。

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